Глоссарий - банковские риски и регулирование

Актуальность проверена: 2026-05-28

Термин	Рабочее значение для базы знаний
Операционный риск	Риск потерь из-за процессов, людей, систем, внешних событий и связанных нефинансовых рисков в логике 716-П.
Событие операционного риска	Факт реализации или существенного проявления операционного риска, подлежащий оценке и, при выполнении критериев, регистрации в базе событий.
Источник операционного риска	Причина или фактор возникновения события: процесс, сотрудник, система, внешний фактор, подрядчик, ИБ, ИС и др.
Вид операционного риска	Категория риска внутри СУОР: ИБ, ИС, правовой, комплаенс, модельный, проектный, аутсорсинг, недобросовестное поведение и др.
База событий	Реестр событий операционного риска с описанием, классификацией, потерями, возмещениями, документами и мероприятиями.
Дата выявления	Дата, когда банк обнаружил событие или получил информацию о нем.
Дата реализации	Дата или период, когда событие фактически произошло или началось.
Прямые потери	Подтвержденные финансовые потери, связанные с событием, обычно отражаемые в учете и важные для расчета по 744-П.
Косвенные потери	Дополнительные затраты или последствия события, учитываемые по внутренней методике банка.
Потенциальные потери	Оценка возможного ущерба, который мог бы возникнуть или еще может возникнуть.
Возмещение	Поступление или компенсация, уменьшающая экономический эффект потери, но не отменяющая событие.
Группа однородных событий	Объединение событий с общей причиной, процессом или дефектом при сохранении детализации.
Ключевой индикатор операционного риска	Показатель, сигнализирующий об уровне или росте операционного риска.
Стресс-тестирование	Оценка последствий тяжелых сценариев операционного риска.
Риск информационных систем	Вид операционного риска, связанный с отказами, сбоями, ошибками и деградацией ИС.
Риск информационной безопасности	Вид операционного риска, связанный с реализацией угроз безопасности информации.
Операционная надежность	Способность банка обеспечивать непрерывность технологических процессов и банковских услуг в пределах допустимых параметров.
Критичный процесс	Процесс, прерывание которого существенно влияет на банковские услуги, обязательства, учет, отчетность или устойчивость.
Инцидент	Событие сбоя, нарушения, атаки или отклонения, требующее реакции и оценки последствий.
Правовой риск	Риск потерь из-за правовых дефектов, споров, ошибок документов, полномочий или требований.
Комплаенс-риск	Риск последствий из-за нарушения законодательства, нормативных актов, внутренних правил или стандартов поведения.
Регуляторный риск	Риск санкций, предписаний, ограничений или иных последствий со стороны регулятора.
Мошеннические действия третьих лиц	Внешние противоправные действия, влияющие на банк, клиента или процесс.
Социальная инженерия	Манипулирование клиентом или сотрудником для совершения операции или раскрытия информации; требует отдельной квалификации ИБ/внешнего мошенничества.
Техническая недостача	Расхождение наличности в УС, предположительно связанное с техническим сбоем, ошибкой процесса или расследуемым фактором.
Исправительная проводка	Бухгалтерская корректировка ранее отраженной операции; сама по себе не всегда является событием риска.
Сторно	Операция отмены или обратной записи; для СУОР важна причина сторно.
Chargeback	Процедура оспаривания карточной операции по правилам платежной системы; требует проверки конкретных правил.
Reversal	Отмена или обратное сообщение по операции, часто связанное с техническим жизненным циклом карточной операции.
Adjustment	Корректировка расчетов между участниками операции; требует анализа основания и потерь.
Добровольная компенсация клиенту	Выплата клиенту сверх или до окончательного признания обязанности; может быть признаком события риска.
Внутренний контроль	Функция проверки соблюдения правил, полноты процедур и эффективности контроля.
Специализированное подразделение	Подразделение, управляющее отдельным видом риска или процессом в рамках согласованной СУОР.
Служба управления рисками	Подразделение, отвечающее за методологию, контроль, агрегирование и отчетность по рискам.

Глоссарий - банковские риски и регулирование

Связанные заметки

Источники

Этот текст можно улучшать вместе

Эта заметка ведёт к

Ссылаются на эту заметку