Стресс-тестирование операционного риска

Актуальность проверена: 2026-05-28

Кратко

Стресс-тестирование операционного риска помогает оценить последствия редких, но тяжелых событий: длительный отказ критичной системы, массовое мошенничество, крупный ИБ-инцидент, сбой процессинга или ошибка в критичном процессе. Оно дополняет статистику базы событий, потому что прошлые потери не всегда показывают будущий экстремальный риск. Сценарии должны быть связаны с процессами, капиталом, непрерывностью и мероприятиями. Результат стресс-теста должен использоваться в управлении, а не храниться отдельным файлом.

Нормативная база

• Положение Банка России № 716-П от 08.04.2020.
• Указание Банка России № 3624-У от 15.04.2015.
• Ответы Банка России по 716-П о сценарном анализе и оценке риска.

Суть требования

Банк должен применять качественные и количественные процедуры оценки операционного риска, включая сценарии и стрессовые оценки, если это предусмотрено внутренней методологией и требованиями СУОР. Сценарии должны иметь исходные допущения, расчет последствий и план реагирования.

Практическое значение для банка

• СУР координирует сценарии и результаты.
• Владельцы процессов оценивают реалистичность сценариев.
• ИТ и ИБ моделируют технические и киберсценарии.
• Бизнес оценивает клиентский и финансовый эффект.
• Руководство утверждает меры снижения и допустимый уровень риска.

Типовые ситуации

• ДБО недоступно более допустимого порога.
• Одновременно недоступны основной и резервный контуры процессинга.
• Массовая компрометация клиентских учетных данных.
• Ошибка тарифного справочника затрагивает большой портфель клиентов.
• Подрядчик критичного сервиса прекращает оказание услуг.

Что должен сделать банк

• Утвердить методику сценарного анализа.
• Выбрать критичные процессы и тяжелые сценарии.
• Оценить прямые, косвенные и потенциальные потери.
• Проверить связь со стратегией непрерывности.
• Назначить мероприятия и владельцев.
• Представлять результаты в управленческой отчетности.

Риски неправильного применения

Стресс-тест без связи с мероприятиями не снижает риск. Сценарии, построенные только на прошлых средних потерях, могут недооценить хвостовые события. Сценарии без участия владельцев процессов часто оказываются нереалистичными.

Связанные заметки

• Ключевые индикаторы операционного риска
• Критичные процессы и непрерывность деятельности
• Риск информационной безопасности
• Расчет размера операционного риска

Вопросы для самопроверки

1. Какие процессы включены в сценарии?
2. Кто подтвердил реалистичность допущений?
3. Есть ли связь с планами непрерывности?
4. Какие мероприятия назначены после теста?
5. Учитываются ли ИБ и аутсорсинг?

Источники

• Положение Банка России № 716-П в ГАРАНТ
• Ответы Банка России по Положению № 716-П
• КонсультантПлюс / ГАРАНТ: Указание Банка России № 3624-У, действующая редакция, дата проверки 2026-05-28